PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCOR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOR с ^GSPC

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и S&P 500 (^GSPC).

GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCOR или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GCOR и ^GSPC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GCOR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.78%
66.53%
GCOR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOR:

1.38

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

GCOR:

2.00

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

GCOR:

1.24

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

GCOR:

0.56

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

GCOR:

3.51

^GSPC:

2.16

Индекс Язвы

GCOR:

2.18%

^GSPC:

4.70%

Дневная вол-ть

GCOR:

5.54%

^GSPC:

19.42%

Макс. просадка

GCOR:

-18.94%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GCOR:

-7.19%

^GSPC:

-9.49%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -5.45%.

GCOR

С начала года

3.30%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

2.47%

1 год

7.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOR
Ранг риск-скорректированной доходности GCOR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GCOR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOR: 1.38
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино GCOR, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOR: 2.00
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега GCOR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GCOR: 1.24
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара GCOR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOR: 0.56
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина GCOR, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOR: 3.51
^GSPC: 2.16

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
0.52
GCOR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GCOR и ^GSPC

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.19%
-9.49%
GCOR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и ^GSPC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 2.39%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39%
14.11%
GCOR
^GSPC