PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GCOR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOR и ^GSPC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GCOR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.57%
7.77%
GCOR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOR:

0.34

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

GCOR:

0.51

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

GCOR:

1.06

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

GCOR:

0.14

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

GCOR:

0.86

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

GCOR:

2.25%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

GCOR:

5.71%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

GCOR:

-18.94%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GCOR:

-10.01%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%.


GCOR

С начала года

0.16%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

0.57%

1 год

2.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.77%

1 год

23.90%

5 лет

12.59%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг риск-скорректированной доходности GCOR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GCOR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.342.06
Коэффициент Сортино GCOR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.512.74
Коэффициент Омега GCOR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.38
Коэффициент Кальмара GCOR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.143.13
Коэффициент Мартина GCOR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.8612.84
GCOR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.34
2.06
GCOR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GCOR и ^GSPC

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.01%
-1.54%
GCOR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и ^GSPC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.57%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.57%
5.07%
GCOR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab